Analyste Risques - Validation et Contrôle des Modèles de Crédit - H/F Analyste Risques - Validation et Contrôle des  …

SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 25 Sep 19
Competitive
SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 25 Sep 19
Competitive
SFIL.
(Ref. 2019-0211)


Présentation de l'entreprise

7ème banque française, SFIL accompagne les territoires et les grands exportateurs français  pour leur offrir accès aux meilleures conditions de financement du marché.

Créée en 2013 et placée sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne à l’instar des douze autres plus grandes banques françaises, SFIL est une structure à taille humaine où chaque collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.

Avec ses partenaires La Banque Postale, BPI et la Caisse des Dépôts et Consignations, SFIL se positionne comme un centre d’excellence en matière de banque publique de développement.

SFIL s’est imposée comme le 1er financeur du secteur public local en France et le 1er apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. La force de sa signature sur les marchés financiers la place comme le 1er émetteur d’obligations sécurisées en Europe.

Pour soutenir sa performance, SFIL recherche des professionnels talentueux et engagés.

SFIL est une entreprise handi-accueillante.


Description du poste

  • L’Analyste Risques – Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôles qualité sur les thématiques suivantes :
  • revue de l’activité de notation trimestrielle
  • réalisation de la validation opérationnelle des systèmes de notation interne de SFIL
  • revue des processus existants et élaboration de toute proposition en vue de leur amélioration
  • réalisation de notes de compte-rendu réglementaires
  • contrôler et valider les travaux relatifs à la nouvelle définition du défaut dans le cadre SSM (single supervisory mechanism) pour les SNI en approche IRB
  • auditer les exercices de Backtesting sur les modèles PD et LGD existants ;
  • L’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.

Livrables attendus

  • Rapports de validation contenant la formulation des recommandations et les pistes d'investigation.
  • Supports de présentation à destination du comité de Validation et du comité de Notation
  • Programmes et outils réalisés dans la cadre de l'exercice de validation

Les apports du poste

Une véritable opportunité de développer des compétences d’auditeur dans le secteur bancaire et de travailler sur les spécificités d’octroi de crédit aux acteurs du secteur public.

Le poste est basé à Issy-les-Moulineaux (région parisienne).

 

Disponibilité du poste : Immédiate.


Profil recherché

Votre profil

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et / ou d’un BAC+5 universitaire avec idéalement une spécialisation en Probabilités - Statistique – Econométrie

Vous disposez idéalement d’une expérience de 2 à 3 années dans un environnement bancaire et/ou dans une direction des risques.

Curieux (se), force de proposition, vous avez une bonne capacité d’analyse et êtes rigoureux (se). Vous avez aussi un excellent relationnel et une bonne capacité à travailler en interaction avec plusieurs équipes.

Compétences requises

  • Connaissances en statistique, méthodes de scoring et des modèles de provisionnement
  • Bonne connaissance du risque de crédit
  • Bonne connaissance des activités de prêt et des produits financiers dans leur ensemble
  • MatLab, R, SQL (souhaitables)
  • Bonne maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ainsi que de VBA
Close
Loading...