Analyste quantitatif risque de marché (H/F) Analyste quantitatif risque de marché (H/F) …

Dexia Crédit Local
in Nanterre, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 19 Aug 19
Selon profil
Dexia Crédit Local
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Dexia Crédit Local
L'équipe «Contrôle de la Valorisation» a pour mission de développer la librairie de
La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !


L'équipe «Contrôle de la Valorisation» a pour mission de développer la librairie de valorisation de la banque, de définir les méthodologies de valorisation et de contrôler leur bonne application.
Le titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :
- Participer aux projets de développement et de déploiement de la librairie de valorisation de la banque (dérivés de taux, dérivés FX, dérivés de crédit, XVA, bonds/loans/ABS)
- Définir les méthodologies de valorisation et de construction des données de marché
- Evaluer les éventuelles corrections de valeur dans le cadre réglementaire de la "Prudent Valuation" et de l' "Independent Price Verification"
- Expliquer/justifier les méthodologies auprès de nos interlocuteurs que sont l'équipe de Validation, l'équipe Product Control et le Front Office


Profil recherché :

Vous êtes titulaire d'un BAC+5 en finance quantitative (école d'ingénieur ou équivalent universitaire).
 
Vous disposez d'au minimum d'une première expérience dans l'environnement de marché financier.
 
Vous avez une connaissance avancée et une pratique courante en programmation objet ( C++, Java et idéalement C#).
Vous avez une bonne connaissance des dérivés de taux/crédit, ainsi que les calculs stochastiques.
Vous avez une bonne maîtrise orale et écrite de l'anglais.
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre autonomie, votre réactivité.
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