Analyste quantitatif stress tests crédit (H/F) Analyste quantitatif stress tests crédit (H/F) …

Natixis Intégrée
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NATIXIS recrute un(e) Analyste quantitatif stress tests crédit (H/F)
Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job ! 
https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.


Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit et non financiers.
Au sein de CNFRM, l'équipe Forward Looking and Non-Financial Risk Modelling (FLNFRM) assure les activités suivantes :
- Elaboration et maintenance des modèles de provision IFRS9 et de stress testing pour le risque de crédit
- Réalisation d'exercices de stress tests crédit visant à l'appréciation de la qualité de crédit des portefeuilles de financement (internes, réglementaires et ad-hoc)
- Elaboration et maintenance de modèles de mesure du risque opérationnel pour la surveillance des risques opérationnels, les mesures internes du besoin en capital ou en situation dégradée (stress tests)
Natixis recherche pour son équipe FLNFRM un analyste quantitatif en stress tests crédit.
Au sein de l'équipe FLNFRM, vos missions principales sont les suivantes :
- En continu, sur les périmètres dont vous avez la charge :
• Elaborer, consolider, faire évoluer la modélisation des paramètres de risque dans le cadre des exercices de stress et du provisionnement comptable
• Documenter l'ensemble des aspects modèles, mais également ceux liés à la structure du portefeuille couvert, et les éléments d'analyse micro et macro-économique associés aux scénarios de stress
• Constituer les éléments de paramétrage sur les périmètres couverts afin d'alimenter les outils de calcul
• Analyser et interpréter les résultats, publier les éléments dans le cadre des supports usuels ou à la demande
- Lors des exercices annuels de stress EBA/ECB/STI :
• Participer avec le reste de l'équipe (stress tests Crédit) et la Recherche économique / Global Markets Research à la coordination de la déclinaison des scénarios de crise macroéconomique
• Mettre à niveau le dispositif de stress tests de place au regard des guidelines du superviseur
• Produire des notes de synthèse sur des sujets transverses, y compris méthodologiques


Profil recherché :

De formation supérieure en Finance/Risques, vous justifiez d'une expérience de 3-5 ans, idéalement dans un domaine Risques ou Finance en milieu bancaire ou dans le conseil.
Vous disposez d'une expérience dans la modélisation des paramètres de risque de crédit (CCF, PD, LGD, M, ECL).
Vous maîtrisez SAS et/ou Python.
Vous bénéficiez de très bonnes connaissances des réglementations relatives aux exercices de Stress Test et au provisionnement IFRS9.
Vous pratiquez la modélisation avancée en statistique, économétrie des séries temporelles.
Rigoureux et autonome, vous êtes doté d'un bon esprit de synthèse.
Vous avez une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et rédiger des études.
Vous êtes doté de bonnes capacités rédactionnelles et de prise de parole en public.
Anglais impératif.
Site géographique : 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
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