Ingénieur Quantitatif ( Pôle validation) H/F Ingénieur Quantitatif ( Pôle validation) H/F …

BPCE
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 12 Aug 19
Selon profil
BPCE
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 12 Aug 19
Selon profil
BPCE SA recrute un(e) Ingénieur Quantitatif ( Pôle validation) H/F
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses d'Epargne. [Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier]. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec NATIXIS.
Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences, 106 500 collaborateurs et plus de 9 millions de sociétaires.
BPCE SA, l'organe central commun aux Caisses d'Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe.
Au sein du Département Analyses Consolidées et Modèles, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe relatifs notamment :
- au risque de crédit en vue du calcul des fonds propres réglementaires,
- à l'octroi de crédit,
- au risque de marché (valorisation d'instruments financiers, sensibilités, VaR),
- au risque opérationnel,
- au risque ALM
- au provisionnement
- aux stress tests et au capital économique (ICAAP)
A ce titre, vous serez responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du groupe concernant les risques de crédit, de risques ALM, voire de risque de marché, les stress-test et le calcul du capital économique.


Vos missions principales seront :
- Faire l'analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles
- Réaliser des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,
- Identifier et la quantifier les incertitudes et biais dans les modèles,
- Analyser la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,
- Analyser la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l'environnement économique et des normes du Groupe,
- Réaliser un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- Emettre des préconisations visant à améliorer les modèles
- Effectuer veille réglementaire
Les missions comprendront également une participation aux sujets relatifs à la validation ou la gouvernance comme le maintien de la cartographie des modèles du groupe, la veille méthodologique


Profil recherché :

De formation supérieure en école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSA, Mines, Ponts) universitaire Bac +5/8 (statistique, mathématiques), vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans le secteur bancaire dans le domaine Risque ou Finance.
Vous maîtrisez le risque de crédit et/ou le risque ALM, vous possédez des connaissances de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…) et les techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, …)
Vous maitrisez également les outils bureautiques notamment Excel, ACCESS, ainsi que les logiciels de statistiques et SAS.
Votre anglais est courant.
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