Modélisateur ALM Modélisateur ALM …

SOCIETE GENERALE
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 17 Aug 19
Selon profil
SOCIETE GENERALE
in Paris, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Last application, 17 Aug 19
Selon profil
Le service modélisation assure les missions suivantes :- la définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation- la conception des modèles mutualisés- le calibrage et le back-testing des modèles ainsi que leur contrôle
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Au sein de la Direction Financière, le département ALM (Asset and Liability Management ou gestion actif/passif) s'assure de la bonne adéquation des ressources face aux emplois, de la maîtrise des risques structurels (taux, change et liquidité), de la définition des principes et méthodologies de modélisation ainsi que de la gestion effective de l'ALM du Groupe Société Générale.

Le service modélisation assure les missions suivantes :
- la définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-testing)
- la conception des modèles mutualisés pour l'ensemble du Groupe en collaboration avec les métiers
- le calibrage et le back-testing des modèles pour les entités conseillées
- le contrôle du calibrage et du back-testing  des modèles des entités matures
- la préparation du Comité de validation des modèles du Groupe
 
Plus particulièrement, le modélisateur aura pour mission de :

* prendre en charge un portefeuille de modèles en relations avec les entités concernées pour :
* l'élaboration, le suivi & la proposition de mise à jour des modèles de son périmètre,
* la constitution des bases permettant le développement de ces modèles,
* la définition et la maintenance des principes et méthodologies de modélisation (conception, paramétrage, back-testing),
* le calibrage et le back-testing des modèles.

* documenter les modèles et d'alimenter la bibliothèque et la base centrale des modèles,
* coordonner les relations, échanges et partages avec les équipes risques sur son périmètre;
* la conception des modèles mutualisés sur son périmètre en collaboration avec les métiers et sous le contrôle de l'équipe risque,
* la contribution à la préparation et la participation au comité de validation des modèles pour les entités de son périmètre,
* la formation des équipes et le suivi de la mise en place et de l'application correcte des modèles.


Profil recherché :

Minimum 3 ans d'expérience en technique quantitative et statistique
* mathématiques financière
* économétrie / statistique
* gestion des risques

Capacité relationnelles et pédagogiques dans les échanges
Expertise financière
Sensibilité aux risques opérationnels
Accompagnement du changement
 
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Adaptabilité à un environnement mouvant
* Esprit d'équipe et de coopération
* Rigueur et fiabilité
* Pédagogie


* Anglais courant, lu, parlé, écrit
* Connaissance Bureautique et appétence pour l'informatique
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