Validateur des modèles de valorisation Front-Office (H/F) - CDD 6 mois Validateur des modèles de valorisation  …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
Temporary, Full time
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NATIXIS recrute un(e) Validateur des modèles de valorisation Front-Office (H/F) - CDD 6 mois
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. 
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. 
Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.


Dans le cadre d'un service de gestion globale du risque de modèle (Model Risk Management), l'équipe de validation de modèles de valorisation utilisés au front office agit sous trois angles en validant :
- L'adéquation du modèle ou des modèles avec le payoff dans une optique valorisation, couverture et indicateurs de risque pour l'encadrement de l'activité concernée
- Le niveau d'observabilité des paramètres du modèle en lien avec les normes comptables
- L'adéquation du prix et des sensibilités dans une optique d'utilisation dans les modèles de calcul de capital au titre du risque de marché
Cette mission s'inscrit dans un cadre d'indépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis dans le but d'estimer le risque inhérent aux modèles de valorisation.
Le périmètre d'intervention concernera les modèles de valorisation/pricers sur le périmètre equity. 
Vos missions principales sont les suivantes : 
- Sur les différents périmètres d'activité de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit, action, matières premières, XVA) et en coordination avec les différents services en interne Natixis (MARPL, trading, structuration, Recherche et Développement, middle office marché, COO, etc.) et avec les organes de contrôle internes et externes (CAC, IG, BCE, Federal Reserve Board, Hong Kong Market Authority), valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) - Valider les méthodologies de provision au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres modèles 
- Valider génériquement les nouveaux produits dans le cadre du Comité Nouveaux Produits Nouvelles Activités
- Analyser les études quantitatives du Département des Risques de Marché dans le cadre des autorisations de nouveaux produits en mode one-off (pour les transactions les plus complexes)
- Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes front office ou Service des Résultats (ex : surface de volatilité, stripping de courbes de taux)
- Veille technologique et académique sur les modèles


Profil recherché :

De formation supérieure en Finance Quantitative, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire. 
Vous disposez d'un excellent niveau en finance mathématique et en calcul stochastique.
Vous bénéficiez de très bonnes connaissances techniques de valorisation et de produits dérivés (des compétences techniques et de l'expérience sur les activités cross-asset et XVA seraient un plus).
Vous connaissez les normes comptables, FRTB.
Vous disposez d'une très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access) et des outils de programmation (C++, VBA XL, R).
Réactif, rigoureux et dynamique, vous avez le sens du dialogue et une bonne communication écrite / orale et d'une grande aisance rédactionnelle.
Vous êtes curieux et faites preuve d'ouverture d'esprit.
Autonome et indépendant, vous savez prendre des initiatives.
Anglais courant. 
Site géographique : 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
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