Ekspert do spraw Walidacji Modeli Ekspert do spraw Walidacji Modeli …

Citi
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Citi
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Ekspert do spraw Walidacji Modeli
Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą  procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku,  bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym.
Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Biura należy nadzór nad procesem  bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko  pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Zakres odpowiedzialności Biura obejmuje także weryfikację i ocenę poziomu istotności modeli , stopnia narażenia na ryzyko modelu wraz z oceną poziomu finalnego ryzyka modelu. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku i pokrywają obszary związane  z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzaniem ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.
Jako członek zespołu walidacji modeli w naszym Banku będziesz miał okazję do:
  • Poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w  banku oraz metody wyznaczania elementów składowych wyniku finansowego
  • Zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
  • Kreatywnej pracy w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
  • Uczestnictwa w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywania nowych rozwiązań w tym zakresie
  • Pracy w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
  • Rozwoju w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy
  • Współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku
Zakres zadań:
  • Niezależna walidacja modeli ryzyka oraz modeli wycen instrumentów finansowych
  • Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej wraz z  rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach
  • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
  • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie  innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
  • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych
Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie  przy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych
  • Umiejętność obsługi i programowania w  SAS/SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w  Python/ C++
  • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
  • Znajomości języka angielskiego, pozwalającej na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)
  • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
  • Silne zdolności analityczne, zdolność do logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków, silne umiejętności prezentacyjne
  • Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań
Dodatkowo oferujemy:
  • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie (przy umowie o pracę)
  • Szansę na rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
  • Czas na rozwój poprzez uczestnictwo w szkoleniach i dostęp do programów szkoleniowych
  • Możliwość współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy
Rola Ekspert do spraw Walidacji Modeli zlokalizowana w Banku Handlowym S.A. w Warszawie: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Description
Model Validation Bureau constitutes  fundamental pillar of an model risk management process in the bank providing effective challenge on the model functioning in the organization and establishing the major rules and guidelines in model risk area. Unit directly reports to the Vice President of the Management Board responsible for risk management at Bank Handlowy. The major responsibility of the bureau is to  assess soundness and  quality of models' performance ( technically and functionally)  at each of step of the model risk cycle. Apart from the conducting implementation and periodical validations of the models, Bureau provides oversight on the ongoing model monitoring processes and has sole responsibility for formulating the recommendations and action plans to mitigate identified model limitations
Responsiblities
  • Conducting independent validation of credit risk models and models used for  pricing/valuation of financial instruments
  • Preparation of comprehensive validation reports including assessment of model conceptual soundness,  description of model performance testing outcomes  and  recommendations/ action plans formulated to eliminate model limitations
  • Preparation and maintenance of programming codes  and creating, maintaining and developing analytical tools and databases to strengthen  an effectiveness of model validation processes
  • Preparing and providing with presentations and other relevant materials and information in model validation area to Management of Board, CRO and  respective Committees in the bank
  • Effective collaboration with all stakeholders and provide effective challenge at each of steps of model risk management cycles ( model development, implementation, use, monitoring, reporting)
Qualifications
  • Master degree in a quantitative discipline (mathematics/physics/econometrics/finical engineering) )
  • Minimum three years' experience in validating or developing  credit risk models ( loan loss provisioning, PD, LGD, CCF) or financial instrument's pricing models
  • Strong knowledge on and extensive programming experience in SAS / SQL , experience with coding in Python / C ++
  • Proficiency with MS Office package (Word, Excel, Access, Visio, PowerPoint)
  • Knowledge of English, allowing for verbal and written communication (preparation of technical documentation, contact with English-speaking colleagues)
  • Excellent mathematical ability with a strong background in stochastic calculus,  numerical algorithms and statistical modeling
  • Ability to apply quantitative techniques to solve practical problems and formulate clear findings and conclusion and ability to work under pressure
What do we offer
  • Occasion to develop in dynamic and challenging, but still very friendly, work environment
  • Opportunity to work in cooperation with qualified Polish and foreign specialists from various areas of the Bank
  • Stable full-time employment and attractive salary
  • Rich social package (including medical care, fitness card, life insurance, additional pension insurance)
The role of the Models Validation Expert is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw: https://www.citi.com/Careers/policies/pdf/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf
-------------------------------------------------
Grade : ------------------------------------------------------
Time Type :Full time ------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi") invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity CLICK HERE .
To view the "EEO is the Law" poster CLICK HERE . To view the EEO is the Law Supplement CLICK HERE .
To view the EEO Policy Statement CLICK HERE .
To view the Pay Transparency Posting CLICK HERE .
Close
Loading...